Finance d'entreprise : variance sur portefeuille de titres
Posté: 15 Sep 2011, 21:30
Bonjour,
quelqu'un saurait m'aider à retrouver le bon développement pour cette formule?
VAR (Rρ) = a² VAR (Rx) + (1 - a)² VAR (Ry) + 2a (1 - a) COVAR (Rx, Ry)
Je n'arrive pas à retomber sur le même développement en partant de la formule de la variance...
Merci par avance!!
quelqu'un saurait m'aider à retrouver le bon développement pour cette formule?
VAR (Rρ) = a² VAR (Rx) + (1 - a)² VAR (Ry) + 2a (1 - a) COVAR (Rx, Ry)
Je n'arrive pas à retomber sur le même développement en partant de la formule de la variance...
Merci par avance!!